Квантовый расчет опционов: новый подход к моделированию волатильности

Формулировки дифференциальных уравнений для оценки опционов демонстрируют два взаимодополняющих подхода: моделирование движения базового актива вперед во времени и распространение стоимости опциона назад от даты погашения, при этом связь между ними устанавливается через уравнение Колмогорова и формулу Фейнмана-Каца, позволяя точно определить ожидаемую выплату опциона с учетом безрисковой процентной ставки.

Исследование предлагает квантовый алгоритм для оценки стоимости опционов с учетом локальной волатильности, открывая перспективы для ускорения финансовых расчетов.

Квантовые схемы учатся сами: новый подход к архитектурному поиску

Гибридная система обучения с подкреплением, представленная в данной архитектуре, не просто конструирует квантовую схему, но и выращивает ее, кодируя информацию о предыдущих шагах, генерируя дискретные и непрерывные параметры управления, и используя полученную обратную связь из среды для итеративного обновления политики, предсказывая тем самым будущие точки отказа и адаптируясь к ним.

Исследователи разработали метод, позволяющий алгоритмам машинного обучения самостоятельно проектировать оптимальные квантовые схемы для решения сложных задач.